-
1 Black-Scholes Options Pricing Model
фин., бирж. модель опционного ценообразования Блэка-Шоулза, модель Блэка-Шоулза ценообразования опциона (разработана Блэком и Шоулзом для определения рыночной (справедливой) стоимости опционного контракта; согласно модели, текущая цена европейского опциона колл зависит от текущей цены базового актива, ожидаемой волатильности будущей цены базового актива, оставшегося срока до истечения контракта, безрисковой процентной ставки и цены исполнения опциона)Syn:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Black-Scholes Options Pricing Model
-
2 Black-Scholes options pricing model
фин., бирж. = Black-Scholes option pricing model
* * *
модель опционного ценообразования Блэка-Шоулза; разработана в 1973 г. экономистами Фишером Блэком и Майрон Шоулз; используется для установления обоснованности цен на опционы, оценки опционных портфелей.* * *Англо-русский экономический словарь > Black-Scholes options pricing model
-
3 Black-Scholes options pricing model
Банковское дело: модель опционного ценообразования Ф. Блэка и М. ШоулзаУниверсальный англо-русский словарь > Black-Scholes options pricing model
-
4 Black Scholes Options Pricing model
English_Russian capital issues dictionary > Black Scholes Options Pricing model
-
5 Black-Scholes option pricing model
фин., бирж. модель опционного ценообразования Блэка-Шоулза, модель Блэка-Шоулза ценообразования опциона (разработана Фишером Блэком и Шоулзом для определения рыночной (справедливой) стоимости опционного контракта; согласно модели, текущая цена европейского опциона колл зависит от текущей цены базового актива, ожидаемой волатильности будущей цены базового актива, оставшегося срока до истечения контракта, безрисковой процентной ставки и цены исполнения опциона)Syn:See:Англо-русский экономический словарь > Black-Scholes option pricing model
-
6 Black-Scholes Option Pricing model
фин., бирж. = Black-Scholes Options Pricing ModelThe new English-Russian dictionary of financial markets > Black-Scholes Option Pricing model
-
7 options pricing model
фин. = option pricing model
* * *
модель опционного ценообразования; = Black-Scholes options pricing model. -
8 Black-Scholes option pricing formula
фин., бирж. = Black-Scholes Options Pricing ModelThe new English-Russian dictionary of financial markets > Black-Scholes option pricing formula
-
9 options pricing model
сокр. OPM фин. модель опционного ценообразования [ценообразования опционов]See:The new English-Russian dictionary of financial markets > options pricing model
-
10 Black Scholes Model
The new English-Russian dictionary of financial markets > Black Scholes Model
-
11 Black-Scholes model
фин., бирж. = Black-Scholes Options Pricing ModelThe new English-Russian dictionary of financial markets > Black-Scholes model
-
12 Black-Scholes value
фин., бирж. стоимость по Блэку-Шоулзу (теоретическая стоимость опциона, рассчитанная по модели Блэка-Шоулза)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Black-Scholes value
-
13 option pricing model
тж. options pricing model сокр. OPMфин. модель опционного ценообразования [ценообразования опционов\]See: -
14 model
модель; образец•
См. также в других словарях:
Black-Scholes option pricing model — A model for pricing call options based on arbitrage arguments. Uses the stock price, the exercise price, the risk free interest rate, the time to expiration, and the expected standard deviation of the stock return. Developed by Fischer Black and… … Financial and business terms
Black-Scholes option-pricing model — A model for pricing call options based on arbitrage arguments that uses the stock price, the exercise price, the risk free interest rate, the time to expiration, and the standard deviation of the stock return. The New York Times Financial… … Financial and business terms
Black–Scholes — The Black–Scholes model (pronounced /ˌblæk ˈʃoʊlz/[1]) is a mathematical model of a financial market containing certain derivative investment instruments. From the model, one can deduce the Black–Scholes formula, which gives the price of European … Wikipedia
Binomial options pricing model — BOPM redirects here; for other uses see BOPM (disambiguation). In finance, the binomial options pricing model (BOPM) provides a generalizable numerical method for the valuation of options. The binomial model was first proposed by Cox, Ross and… … Wikipedia
Black-Scholes model — An option pricing formula initially derived by Fisher Black and Myron Scholes for securities options and later refined by Black for options on futures. Exchange Handbook Glossary Developed by Fischer Black & Myron Scholes in 1973, it is the… … Financial and business terms
Gamma Pricing Model — An equation for determining the fair market value of a European style option when the price movement on the underlying asset does not resemble a normal distribution. The gamma pricing model is intended to price options where the underlying asset… … Investment dictionary
Black-Scholes model — A financial option pricing model to calculate the expected value of share based payments using variables such as dividend yield, exercise period, exercise price, market price, risk free rate of return and share price volatility. The model assumes … Law dictionary
the Black-Scholes model — UK US noun [S] (also the Black Scholes option pricing model) FINANCE, STOCK MARKET ► a mathematical method of calculating whether an option (= the right to buy shares within a particular period of time) has a fair value, based on the price of… … Financial and business terms
Black-Scholes — Das Black Scholes Modell ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen, das von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 (nach zweimaliger Ablehnung durch renommierte Zeitschriften) veröffentlicht wurde und als ein… … Deutsch Wikipedia
Black-Scholes-Formel — Das Black Scholes Modell ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen, das von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 (nach zweimaliger Ablehnung durch renommierte Zeitschriften) veröffentlicht wurde und als ein… … Deutsch Wikipedia
Black's Model — A variation of the popular Black Scholes options pricing model that allows for the valuation of options on futures contracts. The Black model is used in the application of capped variable rate loans, and is also applied to price derivatives such… … Investment dictionary
